2月11日，知名國際指數編制公司MSCI宣布推出一項有助投資者評估氣候相關(guān)風(fēng)險和機遇的解決方案。
由MSCI ESG Research LLC 開(kāi)發(fā)的MSCI氣候風(fēng)險估值模型(MSCI Climate Value-At-Risk，簡(jiǎn)稱(chēng) Climate VaR)提供具前瞻性及以回報為基礎的估值評估，以衡量氣候變化對公司估值的潛在影響。
該工具協(xié)助金融機構（包括投資經(jīng)理、銀行、資產(chǎn)擁有者及保險公司），透過(guò)特定證券模型識別在氣候變化最壞情境下資產(chǎn)的風(fēng)險狀況，同時(shí)協(xié)助機構發(fā)掘創(chuàng )新的低碳投資機會(huì )。
該工具針對投資組合的潛在受壓市場(chǎng)估值及下行風(fēng)險提供分析見(jiàn)解，將與氣候相關(guān)的成本翻譯為對潛在估值的影響。該工具涵蓋超過(guò)10000家公司，分析亦包含其所有關(guān)聯(lián)股票和公司債券的評估。
評估框架亦緊遵G20峰會(huì )金融穩定委員會(huì )氣候相關(guān)披露專(zhuān)責小組的標準，協(xié)助投資者根據日益嚴格的監管要求制定報告。
MSCI ESG業(yè)務(wù)全球負責人Remy Briand 表示：“應環(huán)境、社會(huì )及公司治理方面的驅動(dòng)，全球邁向低碳經(jīng)濟的趨勢日趨顯著(zhù)，世界日益正視氣候變化的影響。面對當前的臨界點(diǎn)，投資者已公開(kāi)呼吁必須采取行動(dòng)應對氣候變化這個(gè)迫切的現實(shí)，并促請投資同業(yè)積極效法。因此，管理氣候風(fēng)險已成為投資過(guò)程中愈來(lái)愈重要的原則，投資者期望能衡量氣候變化的影響，從而調整投資組合以抵御相關(guān)風(fēng)險?！?/p>
“過(guò)去，投資者并沒(méi)有相關(guān)工具衡量轉型或物理風(fēng)險的潛在影響，或氣候變化對經(jīng)濟的作用將如何影響其投資組合。我們推出MSCI氣候風(fēng)險估值模型，旨在創(chuàng )建解決方案，為投資者把ESG因素納入投資組合，以滿(mǎn)足他們的急切需求，實(shí)踐我們的服務(wù)承諾。我們于2019年收購Carbon Delta，而MSCI氣候風(fēng)險估值模型正好結合MSCI在ESG風(fēng)險管理上的領(lǐng)先實(shí)力及Carbon Delta 在氣候變化情境分析方面的專(zhuān)長(cháng)?！?/p>
來(lái)源：上海證券報
